Volume Adjusted Moving Average Metastock

Moving Averages - Volume Adjusted. Dick Arms, yang terkenal sebagai pengembang Indeks Lengan dan metode chart equivolume mengembangkan metode unik untuk menghitung rata-rata bergerak Sejalan dengan pekerjaan awalnya, metode perhitungan menggabungkan volume dan tepat disebut volume Rata bergerak yang disesuaikan. Perhitungan untuk moving average yang disesuaikan volume agak rumit namun, secara konseptual mudah dipahami Semua moving averages bahkan volume disesuaikan menggunakan beberapa jenis skema pembobotan rata-rata data Exponential dan weighted moving averages menetapkan mayoritas bobot untuk Data terbaru Rata-rata bergerak sederhana menetapkan bobot yang sama di semua data Variabel moving averages menetapkan sebagian besar bobot pada data yang paling mudah menguap Dan sesuai namanya, volume moving average yang disesuaikan memberikan mayoritas bobot sampai hari ini dengan yang paling banyak. Volume. Volume moving average yang disesuaikan dihitung sebagai berikut. Hitung volume rata-rata dengan menggunakan setiap Periode waktu di bagan. Menghitung kenaikan volume dengan mengalikan volume rata-rata dengan 0 67. Hitung rasio volume masing-masing periode dengan membagi volume aktual masing-masing periode dengan kenaikan volume. Mulai pada periode waktu paling akhir dan bekerja ke belakang, perbanyak masing-masing Harga periode dengan rasio volume periode dan mengumpulkan secara kumulatif nilai-nilai ini sampai jumlah penambahan volume yang ditentukan pengguna tercapai Perhatikan bahwa hanya sebagian kecil dari volume periode terakhir yang kemungkinan akan digunakan. Movet Average Moving Average Function. Rata-rata bergerak adalah Mungkin yang paling umum digunakan untuk semua indikator Datang dalam berbagai jenis dan memiliki banyak aplikasi. Dalam istilah dasar sekalipun, rata-rata bergerak membantu memperlancar fluktuasi harga atau indikator dan memberikan refleksi yang lebih akurat mengenai arah keamanan bergerak. Moving Rata-rata adalah indikator lagging dan sesuai dengan tren kategori berikut Berbagai jenis meliputi sederhana, tertimbang, eksponensial, variabel, dan segitiga. Ia perbedaan antara berbagai jenis rata-rata bergerak adalah cara di mana rata-rata dihitung Sebagai contoh, sebuah rata-rata bergerak sederhana menempatkan bobot yang sama pada setiap nilai pada periode tertimbang dan eksponensial lebih menekankan pada nilai-nilai baru pada periode pergerakan segitiga. Rata-rata menempatkan penekanan lebih besar pada bagian tengah periode waktu dan rata-rata bergerak variabel menyesuaikan bobot tergantung pada volatilitas pada periode tersebut. Mari fokus pada rata-rata pergerakan sederhana, yang dibentuk dengan menemukan harga rata-rata keamanan selama suatu Menetapkan jumlah periode Hal ini dihitung dengan menambahkan harga penutupan keamanan selama jumlah periode yang ditetapkan misalnya 15 dan membagi jawaban yang dijumlahkan ini dengan jumlah periode. Dengan memperhatikan jenis rata-rata bergerak lainnya, penghitungannya dapat menjadi Sedikit lebih kompleks namun premisnya masih sama Satu-satunya perbedaan adalah di mana dan bagaimana pembobotan yang relevan ditempatkan. SENDIRI Mov Mov Data Array, Periods, EST TRI VAR W VOL. Data Array Ini adalah rangkaian data yang akan dirata-ratakan untuk membentuk indikator rata-rata bergerak Ini paling sering harga penutupan, namun dapat berupa data atau indikator harga lainnya. Indikator Ini menentukan berapa banyak periode yang digunakan untuk Hitung rata-rata bergerak. EST TRI VAR W VOL Ini adalah tipe moving average yang akan digunakan, ditunjukkan sebagai berikut. E Exponential S Simple T Time Series. Tri Variabel Segitiga Var W Weighted. Vol Volume Adjusted. Plot rumus berikut 15 periode moving average sederhana dari harga penutupan. Pada contoh di atas. Aplikasi yang lebih berguna dari contoh ini adalah. C Mov C, 15, S dan V Mov V, 20, S. Rumus di atas menentukan bahwa harga penutupan Harus di atas 15 periode moving average sederhana yang dilambangkan dengan C Mov C, 15, S dan bahwa volume sekarang harus lebih besar dari rata-rata periode 20 dari volume yang dilambangkan dengan V Mov V, 20, S. Looking pada Gambar 3 27, Kita dapat melihat 15 periode moving average sederhana yang diterapkan pada bagan. Gambar 3 27 Movi Ng Average Indicator. Construct formula untuk hal-hal berikut.1 Harga penutupan yang melintasi rata-rata pergerakan tertimbang 20 periode mendekati dan 30 periode moving average sederhana dari penutupan lebih besar dari 50 periode moving average sederhana dari penutupan. Artikel ini Adalah cuplikan dari Panduan Studi Pemrograman MetaStock Temukan Rahasia Sederhana untuk Membuat Metastock Mudah Mengidentifikasi Perdagangan yang Menguntungkan. Klik Disini untuk Menemukan Lebih Lanjut tentang Panduan Studi Pemrograman MetaStock. Harga Rata-Rata Tertimbang Rata-rata VWAP. Volume Rata-rata Tertimbang Harga VWAP. Volume-Weighted Average Harga VWAP adalah persis seperti apa yang terdengar seperti harga rata-rata yang tertimbang menurut volume VWAP sama dengan nilai dolar dari semua periode perdagangan dibagi dengan total volume perdagangan untuk hari ini Perhitungan dimulai saat perdagangan dibuka dan berakhir saat perdagangan ditutup Karena hal itu baik untuk saat ini. Hari perdagangan saja, periode intraday dan data digunakan dalam perhitungan. Tick versus Minute. Traditional VWAP didasarkan pada data tick Seperti yang bisa Bayangkan, ada banyak perdagangan kutu selama setiap menit hari Efek aktif selama periode waktu aktif dapat memiliki 20-30 kutu dalam satu menit saja. Dengan 390 menit di hari perdagangan bursa biasa, banyak saham berakhir dengan lebih dari 5000 kutu per Hari Ada lebih dari 5000 saham yang diperdagangkan setiap hari dan kutu ini mulai bertambah secara eksponensial Tak perlu dikatakan lagi, data tick sangat intensif. Sebaliknya VWAP berdasarkan data tick, menawarkan VWAP intraday berdasarkan periode intraday 1, 5, 10, 15 , 30 atau 60 menit Perhatikan bahwa VWAP tidak didefinisikan untuk periode harian, mingguan atau bulanan karena sifat perhitungannya lihat di bawah. Ada lima langkah yang terlibat dalam perhitungan VWAP Pertama, hitung harga tipikal untuk periode intraday Ini adalah Rata-rata yang tinggi, rendah dan dekat Kedua, kalikan harga tipikal dengan volume periode Ketiga, buat total nilai yang berjalan Ini juga dikenal sebagai kumulatif total Keempat, buat total volume volume kumulatif yang mengalir. Fth, bagilah total volume harga yang terjual dengan jumlah volume yang berjalan. Contoh di atas menunjukkan VWAP 1 menit selama 30 menit pertama perdagangan volume harga kumulatif IBM Dividing dengan volume kumulatif menghasilkan tingkat harga yang disesuaikan bobotnya. Dengan volume Nilai VWAP pertama selalu merupakan harga tipikal karena volume sama dengan pembilang dan penyebutnya Mereka saling membatalkan dalam perhitungan pertama Bagan di bawah ini menunjukkan batang 1 menit dengan VWAP untuk IBM Harga berkisar antara 127 36 di atas tinggi Untuk 126 67 di rendah untuk 30 menit pertama perdagangan Itu sebenarnya cukup menguap pertama 30 menit VWAP berkisar antara 127 21 sampai 127 09 dan menghabiskan waktunya di tengah kisaran ini. Seperti moving averages, VWAP ketinggalan harga karena itu Adalah rata-rata berdasarkan data masa lalu Semakin banyak data yang ada, semakin besar lag A saham telah diperdagangkan selama 331 menit sampai 3PM. Sebagai rata-rata kumulatif, indikator ini serupa dengan rata-rata pergerakan 330 periode. Itu adalah banyak data masa lalu. Nilai VWAP 1 menit pada akhir hari seringkali cukup mendekati nilai akhir untuk rata-rata pergerakan 390 menit Rata-rata bergerak rata-rata didasarkan pada batang 1 menit untuk hari itu. Pada penutupan, keduanya didasarkan pada 390 menit Data satu hari penuh Seseorang tidak dapat membandingkan rata-rata pergerakan 390 menit ke VWAP pada siang hari meskipun rata-rata pergerakan 390 menit pada pukul 12:00 akan mencakup data dari VWAP hari sebelumnya tidak akan Ingat, perhitungan VWAP mulai segar di tempat terbuka dan berakhir pada penutupan 150 menit perdagangan telah berlalu pada pukul 12.00. Oleh karena itu, VWAP pada 12 00 perlu dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 150 menit. Meskipun lag ini, para chartis dapat membandingkan VWAP dengan harga saat ini untuk menentukan arah umum harga intraday. Ke rata-rata bergerak Secara umum, harga intraday turun saat berada di bawah harga VWAP dan intraday meningkat ketika VWAP VWAP akan jatuh di suatu tempat antara level high-low hari ini ketika harga berkisar untuk hari berikutnya Tiga berikutnya Grafik menunjukkan contoh VWAP yang meningkat. VWAP. VWAP digunakan untuk mengidentifikasi titik likuiditas Sebagai ukuran harga tertimbang volume, VWAP mencerminkan tingkat harga yang dibebani volume Ini dapat membantu institusi dengan pesanan besar Gagasannya adalah tidak mengganggu Pasar saat memasuki order jual atau beli besar VWAP membantu institusi ini menentukan titik-titik harga likuid dan likuid untuk keamanan tertentu dalam jangka waktu yang sangat singkat. VWAP juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perdagangan Setelah membeli atau menjual sekuritas, institusi atau individu Dapat membandingkan harganya dengan nilai VWAP. Perintah beli yang dijalankan di bawah nilai VWAP akan dianggap bagus karena keamanan dibeli dengan harga di bawah rata-rata. Sebaliknya, order jual yang dilakukan di atas VWAP akan dianggap bagus karena sudah terjual. Pada harga rata-rata di atas. VWAP berfungsi sebagai titik acuan untuk harga untuk satu hari Dengan demikian, ini paling sesuai untuk analisis intraday Chartists dapat membandingkan harga saat ini dengan Nilai VWAP untuk menentukan tren VWAR intraday juga dapat digunakan untuk menentukan nilai relatif Harga di bawah nilai VWAP relatif rendah untuk hari itu atau waktu tertentu Harga di atas nilai VWAP relatif tinggi untuk hari itu atau waktu tertentu Perlu diingat bahwa VWAP adalah Indikator kumulatif, yang berarti jumlah titik data meningkat secara progresif sepanjang hari Pada grafik 1 menit, IBM akan memiliki 90 titik data menit dengan pukul 11:00, 210 titik data pada 1PM dan 390 titik data ditutup. Angka tersebut meningkat secara dramatis seiring dengan Hari meluas Inilah sebabnya mengapa VWAP ketinggalan harga dan kenaikan ini meningkat seiring berlalunya waktu. Harga Rata-Rata Tertentu VWV dapat dikategorikan sebagai indikator overlay pada Sharpcharts Setelah memasukkan simbol keamanan, pilih periode intraday dan kisarannya Ini bisa jadi untuk 1 Hari atau mengisi grafik Chartists mencari lebih detail bisa memilih mengisi chart Chartist mencari level umum bisa memilih 1 hari VWAP bisa diplot lebih dari satu hari, tapi indicat Atau akan melompat dari nilai penutupan sebelumnya ke harga tipikal untuk pembukaan berikutnya sebagai periode perhitungan baru dimulai Perhatikan juga bahwa nilai VWAP terkadang bisa jatuh dari grafik harga VWAP di 45 5 akan muncul pada grafik dengan kisaran harga dari 45 8 sampai 47 Chartists terkadang perlu memperpanjang rentang sampai satu hari penuh untuk melihat VWAP pada grafik Nilai VWAP selalu ditampilkan di kiri atas bagan Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup.